----风险、估值与组合管理

曲融 博士

【课程收益】

 全面分析企业信用债当前市场情况

 理解企业信用债的投资逻辑

 掌握企业信用债的风险分析

 掌握企业信用债的投资组合分析

 【课程特色】案例，深入浅出听得懂；科学，背后理论讲得明；实战，学之能用定方向；展望，以史为鉴看未来

 【课程对象】相关需求者

 【课程时间】2-3小时

 【课程大纲】

一、 企业信用债市场概览

1、 企业信用债产品简介

2、 企业信用债市场情况分析

二、 企业信用债的投资分析

1、 政策面分析

2、 基本面分析

3、 资金面分析

4、 债券估值分析

三、 企业信用债的风险分析

1、利率风险分析

2、信用风险分析

3、事件风险分析

4、系统风险分析

四、 企业信用债投资组合管理

1、投资组合的度量

2、投资组合卖出的冲击成本

3、经典组合投资策略

4、投资组合的业绩归因